python大数据与量化交易pdf(用Python怎么做量化投资)

1.用Python怎么做量化投资

本文将会讲解量化投资过程中的基本流程,量化投资无非这几个流程,数据输入------策略书写------回测输出

其中策略书写部分还涉及到编程语言的选择,如果不想苦恼数据输入和回测输出的话,还要选择回测平台。

一、数据

首先,必须是数据,数据是量化投资的基础

如何得到数据?

Wind:数据来源的最全的还是Wind,但是要付费,学生可以有免费试用的机会,之后还会和大家分享一下怎样才Wind里摘取数据,Wind有很多软件的借口,Excel,Matlab,Python,C++。

预测者网:不经意间发现,一个免费提供股票数据网站 预测者网,下载的是CSV格式

TB交易开拓者:Tradeblazer,感谢@孙存浩提供数据源

TuShare:TuShare -财经数据接口包,基于Python的财经数据包,利用Python进行摘取

如何存储数据?

Mysql

如何预处理数据?

空值处理:利用DataFrame的fill.na()函数,将空值(Nan)替换成列的平均数、中位数或者众数

数据标准化

数据如何分类?

行情数据

财务数据

宏观数据

二、计算语言&;软件

已经有很多人在网上询问过该选择什么语言?笔者一开始用的是matlab,但最终选择了python

python:库很多,只有你找不到的,没有你想不到,和量化这块结合比较紧密的有:

Numpy&Scipy:科学计算库,矩阵计算

Pandas:金融数据分析神器,原AQR资本员工写的一个库,处理时间序列的标配

Matplotlib:画图库

scikit-learn:机器学习库

statsmodels:统计分析模块

TuShare:免费、开源的python财经数据接口包

Zipline:回测系统

TaLib:技术指标库

matlab:主要是矩阵运算、科学运算这一块很强大,主要有优点是WorkSpace变量可视化

python的Numpy+Scipy两个库完全可以替代Matlab的矩阵运算

Matplotlib完克Matlab的画图功能

python还有很多其他的功能

pycharm(python的一款IDE)有很棒的调试功能,能代替Matlab的WorkSpace变量可视化

推荐的python学习文档和书籍

关于python的基础,建议廖雪峰Python 2.7教程,适合于没有程序基础的人来先看,涉及到python的基本数据类型、循环语句、条件语句、函数、类与对象、文件读写等很重要的基础知识。

涉及到数据运算的话,其实基础教程没什么应用,python各类包都帮你写好了,最好的学习资料还是它的官方文档,文档中的不仅有API,还会有写实例教程

pandas文档

statsmodels文档

scipy和numpy文档

matplotlib文档

TuShare文档

第二,推荐《利用Python进行数据分析》,pandas的开发初衷就是用来处理金融数据的

三、回测框架和网站

两个开源的回测框架

PyAlgoTrade - Algorithmic Trading

Zipline, a Pythonic Algorithmic Trading Library

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2.如何系统地学习量化交易

首推python。

1.学一门编程语言。很多平台用python,也可以选择matlab/C++/Java自己搭系统后面几个不太熟悉,就不多讲。至于python的话,很多第三方库很好的支持做数据处理,简单好上手。

2. 多看一些投资理论、量化交易和数据处理类的书籍。这部分知识是为了生存策略修炼内功用的。

3. 找一个好的靠谱的平台,边练边学。答主本身编程水平一般,社区里很多策略源码分享,可以边看边学,比自己捧本语法书从零学起要快很多。也算是一种速成的捷径吧。

量化,数据,交易,python

3.有没有人在学python做量化交易的

推荐一些书籍

1 像计算机科学家一样思考Python

2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版

3《Python科学计算》.(张若愚)

4 用Python做科学计算

5 利用Python进行数据分析

6 Python数据分析基础教程:NumPy学习指南(第2版)

7 NumPy攻略

7 Python科学计算与数据分析

8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading

9 Data Structures and Algorthms Using Python

10 Mastering Python for Finance

计量经济学

1 金融计量学从初级 到 高级建模技术

2 哈佛教材 应用计量经济学 stata

3 高等计量经济学 李子奈等编着

4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析

5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e

6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory

7 Model Building in Mathematical Programming(5e)

8 Hayashi - Econometrics

9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要

10 Akira Takayama - Mathematical Economics

4.如果从零基础开始学量化投资,需要学哪些

首先,对于这个行业要有所了解,当然必备的K线知识是绝对不能少的里面的内容能很形象的讲述K线形态的特性,在不同的市场情况以及技术面基本面情况下,K线的基本形态以及组合形态都能给与不同程度提示。

然后,结合K线基础通过一些实例来具体将该技术进行应用,这样在后面实际的操作实战中则会有很好的作用,当然我刚才说的情况是在具体实战应用中的,结合该书会有事半功倍的效果。

第三,在以上有基础有实例的情况下大概学习3-6个月逐渐的适应该应用机制,那么后期做单则会更为稳重,注重理论与实践结合的效果。

第四,在形成自己的投资风格与投资理论前应该有相应的专业语言来进行支持,这样计划有助于给和相关理论工具给具体投资以相应准确的指导。

第五,当做这个大约有9个月时,通过相应的书籍形成自己的投资风格与投资理论,后期会逐步职业化与专业化,当然这是我个人的看法,这个过程中有相应的具体的工具理论与知识。

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